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首页 > 藏经阁 > 资金管理
2012-10-24 15:14 6183 0

Managing Positions When Using Multiple Systems 使用多重系统时如何进行头寸管理 In our last Bulletin we presented our reasoning for using multiple systems in multiple markets in order to produce more co ...

2012-10-24 15:14 6910 0

1. Fixed Fractional 2. Percent Risk 3. Percent Volatility 4. Asymmetrical Leverage 5. Optimal f 6. Secure f 7. Kelly Strategy 8. Maximum Favorable Excursion 9. Constant Leverage 10. Equity Curve Strat ...

2012-10-24 15:14 8813 0

在操作上,多半讨论的都是分析技巧,行情分析,有关资金控管的课题却很少人论及,然而,有了好的资金控管,纵使以丢铜板的方式来决定进出(对每一次独立事件而言,对的机率均为50%),亦能在市场上获取相当的报酬,何解??以下就 ...

2012-10-24 15:14 6569 0

由于风险与利润的矛盾关系,利润扩展最大的制约因素就是风险,要进行利润扩展就必须先明确风险。所以本文将以对风险的解析作为起点论说开去。作为投资主体的交易者与作为投资对象的市场是交易的两个基本因素。而风险 ...

2012-10-24 15:14 5260 0

每做完一单,我会打电话给我那个朋友,跟他说我的入场时间,持仓,入场价位,和平仓的价位一般他会问我以下几个问题1.最多的时候赔多少,止损点在多少不超过50点会得到他的肯定,少于30点会得到他不错的表扬2.赚了多 ...

2012-10-24 15:14 12788 0

当期价已经朝着获利的方向运动后,但在预测期望的赢利性运动完成前也许跌破上一个局部底部之前,市场的运行情况却给出了某些危险的信号,此时就有必要积极主动地结束整个交易以锁定盈利。可见,与保护性止损明显不同 ...

2012-10-24 15:14 18039 0

在任何成功的期货交易模式中,我们都必须考虑以下三个方面的重要因家:行情分析、时机抉择和资金管理。1.行情分析指我们所预测期望的未来市场的趋势方向。在市场决策过程中,这是极关控的第一个步骤。通过分析,交易 ...

2012-10-24 15:14 6221 0

系统交易,即按照一套交易系统进行交易。系统交易者的时间和精力主要放在交易系统的开发中。证券市场中,对于采用趋势型策略的系统交易者来说,成功开发一套交易系统的要素及其重要性比重,不妨设计大致如下:范围, ...

2012-10-24 15:14 5896 0

交易规模不是由可用资金决定的和业内人士谈资金管理的核心认识利润(风险)空间并不能保证交易者有效地调节风险,空间问题的讨论只是帮助他们克服一些旧观念也许不精确的认识,是针对非专业人士的沟通。交易者此时应 ...

2012-10-24 15:14 7162 0

一、凯利公式是最优的资金管理公式吗? 有人说凯利公式是源于信息论,没学过信息论,不懂。 有人说凯利公式用于21点游戏,对21点我了解一些,讲讲我的看法。除了 Larry William说过凯利公式可以于21点游戏之外,我还 ...

2012-10-12 13:43 31775 0

确定交易资本结构健全  首先必须确定交易资本充裕。如资金不足,交易就难以成功,因为不能有效设定风险参数。交易账户的资本不足,部位规模过大就会成为一种常态。某些交易者认为,只要资金足以建立部位,就算是资 ...

2012-10-12 13:43 3249 0

Introduction to Position Sizing: The Secrets of the Masters Trading Game(金融悖论 译)借鉴指数:4.5虫言虫语:切中投资者要害,把投资当作游戏而超越金钱本身那才能纵横市场。人们总是在寻找成功交易的真正秘 ...

2012-10-12 13:43 5157 0

资金管理和交易策略的研究成果 近期对止损和资金管理等问题进行了一系列思考和研究,得到了阶段性的成果。现在可以将自己确立起来的资金管理系统和交易策略了公布如下(假想条件10万元帐户): 1,止损位4%-8%递增, ...

2012-10-12 13:43 11526 0

风险风险的意义是损失的可能性。也就是说,如果我们拥有一些股票,这些股票价格有下跌的可能性,那么我们就具有风险。股票本身不是风险,损失也不是风险,损失的可能性才是风险。只要我们一天还拥有这些股票,我们就 ...

2012-10-12 13:43 2500 0

交易者已经了解到在进行交易时确定风险程度的方法。止损措施可以保证如果原先计划的交易被证明是错误的,则有风险的交易资金不超过总数的2%。如果交易者要在参加交易时准备了2%的风险资金,则令退出交易时损失不超过 ...

2012-10-12 13:42 4820 0

johnyj有关加码问题,我总觉得,仓位最重的时候,应该是上涨可能最高的时候,这样才可以避免被扫到止损,而越是到了行情发展的后期,越是很可能出现大幅回撤,就很难再加码了。但判断什么时候是上涨可能最高的时候, ...

2012-10-12 13:42 127998 0

资金增长最快的投资比例是对数投资组合理论要解决的问题。凡是学过金融的都会知道Markowitz1952年开创的投资组合理论,但是知道对数最优组合理论的人就少多了。但是,大凡专业的赌徒或投机客,都会对这一理论有一些了 ...

2012-10-12 13:42 8034 0

你做交易是为了赚钱还是寻求刺激?不用你告诉我,只要给我看你做的交易记录我就知道了。没有详细的交易记录?那么,这本身就是一个答案。如果你坚持做交易记录,那么你的资金曲线的倾斜度就会说明你的认真态度.大部分 ...

2012-10-12 13:42 33169 0

资金管理动态止损:动态止损不同于一般意义上使用的止损点;动态止损被用来锁定盈利,而止损点被用来保护交易资本。 上期我们观察了一种根据股票/商品过去的波动情况计算止损点的方法,它是通过使用标准差与经过不断复 ...

2012-10-12 13:42 45406 0

在交易过程中,有些部分相对较容易控制,有些部分相对较难控制。例如,我们能非常容易的控制入市时机。有经验的交易者基本可以控制因为一时冲动而入市的情况,因为经验给交易者知识,交易者可以设置一些条件,当市场满 ...

2012-9-25 13:14 4358 0

大大:真的好感激您精闢的見解,一眼就洞悉癥癤之所在,我一定要謹遵教誨,改掉過去錯誤的操作方法。有個觀念一直無法釐清,可否請您指導糾正:投入股市必須做好資金控管,是否意謂著就是要有停損的觀念?我們常在報 ...

2012-9-25 13:14 4248 0

成功期货投资很关键的一点就是要有能力接受亏损头寸,这是整个期货交易过程中必不可少的一部分。做到这一步可不容易,因为多数期货投资者本性好战。当然,在出现亏损时,投资者感觉自然不妙,但是他们必须接受事实, ...

2012-9-25 13:14 3764 0

以必死的信心去做期货***理念版*止损篇战略上藐视敌人,战术上重视敌人,期货是我们的战争。   做期货要有必胜的信心,如果认为结果是必死,那咱就甭干了,省下俩钱泡妞去的比较实惠。  但每次下单要有必死的决心 ...

2012-9-25 13:14 17936 0

股票二级市场波涛诡谲,充满了机会又到处是凶险。即使是实力雄厚的资本大鳄----市场习惯把它们称为机构----在其中觅食也不是件容易的事情。想要做到手把红旗旗不湿,就需要弄潮儿般傲立涛头的矫健身手,机构的二级市场运 ...

2012-9-25 13:14 1961 0

仓位控制事实上就是一种风险控制的手段,试想,如果你能百分之百看准后市,还谈什么仓位控制?每次都全仓进出好啦,因为满仓操作从资金使用效率的角度来看永远是最高效的手段!因此如果看见某些人或机构的什么炒股秘 ...

2012-9-25 13:14 3197 0

一般来说,在一个新交易期间的起始,需要寻找最有把握的机会,用极小的止损(如果可能,每次损失控制在总资金的1.5%以下,这里所有的止损均指单次交易对于总资金带来的损失,是一个控制止损位和下单量的目标)小心保 ...

2012-9-25 13:14 6869 0

止损的概念与意义   股市永远是一个机遇与风险并存的市场,股市中没有常胜将军,即便是索罗斯 之类的顶尖高手,也常有失手之时。面对变幻莫测的股市行情,只有采取正确的策 略方能立于不败之地。投资者要有承认错误 ...

2012-9-25 13:14 4676 0

资金管理像其他的技术分析理论一样,被不负责任地解说由来已久。严格地说,资金管理是指一切用于投资或者投机交易的现金和头寸的分配及组合的行为总和。其根本目的在于通过对资金头寸及现金的管理,最大化消散在交易 ...

2012-9-25 13:14 5412 0

先问问多少点位自己不会疼得睡不好心理承受力各人不同但超出了容易麻木,影响判断到那点位,闭眼就砍,别给自己找理由,错了也别冤,因为这样你不会死不死就是最好的止损能做到这一点很不容易,但这是最易学也是我最 ...

2012-9-25 13:14 1571 0

概括起来说,止损的方法有以下几种:   1、定额止损法   这是最简单的止损方法,它是指将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。它一般适用于两类投资者:一是刚入市的投资者;二是风险较大市场 ...

2012-9-24 12:43 3501 0

??散户管理资金大多的情况可以用两个字来概述:散、乱。??先说散:大多的散户觉得不要把鸡蛋放在一个篮子里会比较安全,所以出现了一打开账户,里面股票一大堆。有时候他们都不知道什么时候买了该类的股票了。? ...

2012-9-24 12:43 4009 0

在期货、股票交易中,因为方向作错了而止损砍仓是很正常的,但很多人明明方向作对了,却往往因为开仓过量造成资本承受不起价格的反复而被迫砍仓,这就实在是冤得很了。为避免这种情况,应该从建仓的开始就根据风险控 ...

2012-9-24 12:43 3892 0

本人最不愿的就是讲述自己的操作理论和方法。因为我的方法与众不同。 我从来不用任何指标,注意是任何!所有的技术理论和方法我都不用,但几乎所有的技术分析方法我都会。在我看来,技术就如抽烟一样,虽然很多人都会 ...

2012-9-24 12:43 3841 0

 投机活动就是资金血战,让人想起战场上血淋淋的场面只因我们炒股的钱是我们自己的血汗钱。但我却发觉,现在的股民10个中有9个半都是不爱惜他们的血汗钱的,在这里,我要将这个问题提高到在股市生死存亡的这样重 ...

2012-9-24 12:43 1679 0

止损的原则无论是在股票、期货或其他行业中都是很重要的。但从我收集和理解的关于止损的一些文章看,各有各的观点,也不能说谁对谁错。因为他们同样有着辉煌的实战成绩。由此可见,所谓的止损并不是赢利的必要条件, ...

2012-9-24 12:43 4410 0

1。先决定每一笔交易你愿意承担多大的风险。---说白了,就是你在一笔交易面能亏得起多少钱而不心疼。一般而言,不超过本金的2%。 具体根据你投入的资金量和你的赌性来定。2。搞清楚你将要进行的交易的风险程度,然后 ...

2012-9-24 12:43 3504 0

率然是一种蛇,《孙子兵法九地篇》中曰:故善用军者,譬如率然;率然者,常山之蛇也。击其首则尾至,击其尾则首至,击其中身则首尾俱至。敢问:兵可使如率然乎?曰:可。如果运用在期货交易中,可再多加一问:资金管 ...

2012-9-24 12:43 247472 0

Risk Management(c) Ed Seykota, 2003RiskRISK is the possibility of loss. That is, if we own some stock, and there is a possibility of a price decline, we are at risk. The stock is not the risk, nor is ...

2012-9-24 12:43 22876 0

1.仓位太重。属于过度交易的范畴。这是爆仓的主要原因,用大比例的杠杆重仓下手,抗风险能力很差。其心理的魔障就是急功近利,一夜暴富的思想作怪。避免的方法:就是轻仓小量,细水常流。例如:有10000美金的话,用1 ...

2012-9-24 12:43 2926 0

  不怕错,就怕拖,此条铁律是金融投资的最重要原则之一。你是成功,还是失败至一文不值,都全看是否遵守这条铁律。        不怕错的基本精神在于:成功的投资人知道你我是凡人,皆有可能出现分析错误,抱 ...

2012-9-22 16:28 3169 0

  止损是操作失误之后的补救措施,一般来说,止损只有在高位被套、且趋势已经反转向下的情况下才适用,上升趋势中短暂被套不适用止损。如何判断升势已停止?止损位如何设定呢?这里介绍的跌破前高止损法,具有较普 ...

2012-9-22 16:28 5271 0

大多数赌徒往往会很随意地处理自己的赌金,很少有人对自己的赌金进行合理而有效的管理。博彩公司能够随时开出非常好的赔率,尤其是在冷门迭爆,热门球队纷纷落马、同时赌徒的户头越来越空的时候,博彩公司知道一旦他 ...

2012-9-22 16:28 2826 0

自我制约 赌钱要有「原则」,赌家应该一早订下所有注码的运用,如果赢又如何去处理注码,输时又如何去处理,然后在赌场上就落实执行,不偏不倚,不受个人情绪的影响。早先订下的规则要自律地遵守才是聪明的赌仔。赌钱 ...

2012-9-22 16:28 23653 0

波涛在书中指出:正确分析只是成功投资的第一步。成功的投资不但需要正确的市场分析。而且需要正确的风险管理,正确的心理控制。 这三者之间心理控制是最重要的,其次是风险管理,再其次才是分析技能。这三者也有人称 ...

2012-9-22 16:28 3319 0

赌博心态赌博的目的,并非纯了赢钱,因为它还是一种富有吸引力与刺激性的娱乐,能够满足精神上的需要,站在赌博上的立场而言,赌博者总是希望自己能够取我胜利,即是没有金钱上的输赢游戏,参加者也总是渴望能够获胜 ...

2012-9-22 16:28 6524 0

1.要做好输钱的准备,要知道赌规是利于赌场的。 2.别依靠预感,而要根据数学作最佳决定。3.要作好准备,短期内赌资会上上落落,波动很大。就是职业赌徒,拥有精湛技术,也时会面对连串霉运,经历赌资短期内的动荡起伏 ...

2012-9-22 16:28 3448 0

记得有位将军曾经说过,部队中有很多老兵,也有很多勇敢的兵,但他从来没看见过勇敢的老兵。仔细想想,果然大有奥秘。基本上,当兵当成老兵油子了,也就再无当年之勇了,看见过的勇敢的新兵,只要他一直勇敢,好象也 ...

2012-9-22 16:28 4914 0

赌博的十大注意事项 1.清楚了解赌场中那些游戏是靠运气赢钱,那些游戏是靠技巧赢钱2.清楚了解你所玩游戏的赌场优势3.掌握每种游戏的基本玩法以提高赢钱机会4.多加练习以提高你的游戏技巧5.设定一个合理的赌博支 ...

2012-9-22 16:28 3524 0

止损被称为是股民进行短线操作的前提条件之一,对于爱好短线操作的投资者来说,止损有利于将自己的投资损失控制在一定的范围之内,因而它又被视为是短线操作的重要法宝。尽管如此,对于止损,笔者以为还是应该谨慎为好。止 ...

2012-9-22 16:28 2027 0

赌博过程中的赌资管理: 玩任何赌场游戏,都要有一定数量的本钱,如何利用自己有限的本钱,在赌场获取最大的利益,除了运气与游戏技巧以外,赌资管理是非常重要的一个因素。赌资管理主要是指以下两个方面:1.游戏过 ...

2012-9-21 17:53 61638 0

职业赌家很多专家学者、改革派人士、抱持一厢情愿想法的人、输钱的人、甚至在赌桌上和玩家对立的赌场人员,都写过关於赌博的书,书中暗藏的讯息不外是:不要赌博──只要玩玩就好,你赢不了的。  身为职业赌徒,我 ...

2012-9-21 17:53 3121 0

止损位的设定止损位有两种设定方法,一种是幅度大一点,触及就要止损,也就是最后的底线,是通常意义的止损。另一种是幅度小,在短线的关键位置处设定,但触及也不一定立即止损。这种方式比较灵活,操作上也不会手忙 ...

2012-9-21 17:53 4435 0

期货投资资金管理,是期货投资过程中十分重要的一环。成功的资金管理,是期货投资取得胜利的保证。笔者根据多年的投资经验,总结出以下表达式,希望能够抛砖引玉。   期货投资资金管理,涉及一定量的资金(X)、每 ...

2012-9-21 17:53 3792 0

期货投资过程中,投资者往往对投资品种特别关注(像铜.大豆一类),但几乎没人考虑过,该对几个品种进行研究跟踪.但当我看了帕龙多理论(我现在就记住了结论),我就觉得该花些时间好好考虑一个很普通的期货投机者到底该做几 ...

2012-9-21 17:53 2222 0

  在股票市场上,为数不少的投资者是没有止损概念的。遇上被套就套到哪里算哪里,套到什么时候算什么时候,十分被动。造成这种局面的主要原因是没有一个既定的投资计划,又或有计划而没有切实执行。  有计划而没 ...

2012-9-21 17:53 3452 0

人们常说,成功的交易=心理控制+资金管理+分析系统。但是,实际上,多数人忽略了资金管理这个问题。一个资金管理的游戏 让我们先做一个胜率60%的游戏,你有1000元,有100次下注的机会,赔率1:1。那么 ...

2012-9-21 17:53 4970 0

止赢和止损所要考虑的内容完全不同. 止赢所需要的是保护赢利不至于被多变的行情把利润收回,同时又希望赢利的趋势能够持续到最大,正因为是在赢利状态下, 意味着敞口所在的趋势是相对正确的,止赢就可更多地依赖原有的 ...

2012-9-21 17:53 3784 0

成功的期货交易中最重要的因素是什么?是寻找交易时机吗?是准确入市吗?是分析技巧吗?是适时平仓出局吗?这些都有不是!(尽管适时出局相当重要!)期货交易中成功的关键是资金管理。当然技术分析和基本面情况应该 ...

2012-9-21 17:53 51768 0

1、一些必要的参数一个可重复的风险游戏,包含以下预设的常数,在模型中,它们是不变的:单笔赢利/损失比率R(不用风险/收益比,容易引起误会)、赢率P。为了简化问题,假设R>1且P>0.5。这是为了使模型产生正期望的 ...

2012-9-21 17:53 2079 0

越来越多的交易者意识到孤注一掷的危害,分兵渐进的原则已成为大家的共识。但是,要真正落实分兵渐进仍有一个如何加码问题。而累进(PYRAMID)战术,正是分兵渐进原则的具体应用。所谓累进战术,就是:假设你在A点买 ...

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